Troca de opções exóticas.
O Wiley Finance.
por Frans de Weert.
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De Weert começa explicando os riscos associados à negociação de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos em vez de apenas indicar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real levando a uma interpretação prática das fórmulas de preços matemáticos.
O livro cobre opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, cliquetes, opções quanto, opções de desempenho e trocas de variância, e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que oferece ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas incorporadas nelas, como conversíveis reversíveis, conversíveis conversíveis reversíveis e putáveis e autocalláveis e mostra o raciocínio por trás dessas estruturas e seus riscos associados.
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Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivados de Mercadorias: Mercados e Aplicações.
& # 8220; Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão sucinta e exaustiva de opções exóticas. A vantagem real deste livro é que explica opções exóticas de uma perspectiva de risco e econômica e fornece um link claro para o lucro real e as fórmulas de preços. Em suma, é preciso ler para quem quiser obter informações profundas sobre opções exóticas e começar a comercializá-las de forma rentável. & # 8221;
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Escrito por um comerciante e consultor experiente, o Exotic Options Trading da Frans deWeert oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao oferecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve de igual para equipar o leitor com habilidades para avaliar e arriscar gerenciar as opções exóticas mais comuns e as mais complexas. De Weert começa explicando os riscos associados à opção tradingan exótico antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia real e dos gregos, em vez de apenas comprovar as fórmulas matemáticas. Os limites do livro & hellip; mehr.
Troca de opções exóticas.
por Frans de Weert.
Inglês | 2008 | ISBN: 0470517905 | 212 páginas | PDF | 1,4 MB.
Escrito por um comerciante experiente e consultor, a Exotic Options Trading da Frans de Weert oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao oferecer aos leitores as ferramentas necessárias para entender opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de preço e risco gerenciar as opções exóticas mais comuns e mais complexas.
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4 pensamentos sobre & ldquo; Exotic options trading frans de weert pdf & rdquo;
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Tentando garantir que os artigos e as imagens serão aceitáveis para todos os leitores, ou aderirem às normas sociais ou religiosas gerais, é incompatível com os propósitos de uma enciclopédia.
22. Melhor e pior das opções.
Publicado Online: 12 SEP 2015.
Direitos autorais e cópia; 2008 John Wiley & amp; Sons Ltd.
Troca de opções exóticas.
Como citar.
Weert, F. d. (ed) (2012) Melhor e Pior das Opções, em Exotic Options Trading, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119208730.ch22.
História da publicação.
Publicado on-line: 12 SEP 2015 Publicado Imprimir: 2 JAN 2012.
Informação ISBN.
Imprimir ISBN: 9780470517901.
ISBN online: 9781119208730.
CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.
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Palavras-chave:
opção de estoque; risco de correlação; preço das ações; opção de cesta; curta correlação.
Este capítulo analisa diferentes processos existentes para entender os melhores e piores aspectos das opções. O melhor da opção é uma opção em que o investidor recebe o ganho no estoque de melhor desempenho entre um número predefinido de ações. O pior da opção é uma opção em que o investidor está há muito tempo a colocar o estoque com pior desempenho entre um número predefinido de ações. O preço de qualquer um dos melhores ou pior de opções normalmente é feito usando um processo de Monte Carlo. O principal risco de uma das melhores ou pior opção é a correlação entre os ativos subjacentes em que se baseia a melhor ou a pior das opções. O risco de correlação pode ser facilmente derivado de uma opção de desempenho superior. É importante entender que os híbridos em si não são exóticos, mas é o produto que pode compreender subjacentes de diferentes classes de ativos que tornam a estrutura exótica.
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